第一章金融风险概述
单选题
按金融风险的性质可将金融风险划分为（C）
A.纯粹风险和投机风险B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险D.可量化风险和不可量化风险
2.（A）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险
3.以下不属于代理业务中的操作风险的是（D）
A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
4.（C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险
多项选择题
1.关于风险的理解，下列正确的是（ABCD）
A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的总称
2.金融风险的特征是（ABCD）
隐蔽性B.扩散性C.加速性D.可控性E.非可控性
3.下列说法正确的是（ABC）
A.信用风险又被称为违约风险B.信用风险是最古老也是最重要的一种风险C.信用风险存在于一切信用交易活动中D.违约风险只针对企业而言E.信用风险具有明显的系统性风险特征
4.国家风险的基本特征有（BD）
A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失E.是企业决策失误引发的风险
5.银行业风险的主要表现（ABCD）
A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险E.国家风险
6.证券市场风险主要包括（ABC）
A.股票市场风险B.企业债券市场风险C.国债市场风险D.操作风险E.信用风险
7.农村信用社风险的主要表现是（ABC）
A.资本金严重不足B.呆坏账严重C.金融犯罪引发的金融风险D.国债市场风险E.国家风险
判断题
风险就是指损失的大小。（错）
理由：可以从两个方面去理解风险的含义：风险既包括损失的大小，也包括损失发生的概率。
不确定性是风险的基本特征。（对）
控制金融风险就是尽可能消除风险。（错）
理由：金融风险不可能完全消除，只能把风险降到可承受的范围之内。
金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（对）
第二章
一、单选题
1.（C）系统地提出了现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普
2.（C）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略
3.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A）
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿
4.（A）存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。
A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统
二、多选题
1.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（ABC）
A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险D.国家风险E.法律风险
2.内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（ACD）
A.有效性B.盈利性C.全面性D.独立性E.便利性
3.一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（BDE）
A.股东大会B.董事会和风险管理委员会C.监事会D.风险管理部E.业务系统
4.金融风险综合分析系统一般包括（ABCD）
A.贷款评估系统B.财务报表分析系统C.担保品评估系统D.资产组合量化系统E.行政管理系统
5.金融风险管理的目的（ABCD）
A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.维护社会公众的利益C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证货币政策的制定和执行E.减少金融犯罪
三、判断题
1．金融风险管理是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（对）
2．20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（错）
理由：20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险以外，金融机构的外汇风险和利率风险也越来越突出。
3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。（错）
理由：风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。
4.风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于日常交易管理之外的实务部门。（对）
第三章
一、单选题
1.被视为银行一线准备金的是（B）
A.证券投资B.现金资产C.各种贷款D.固定资产
2.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（C）
A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.正常类贷款
3.根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（C）
A.4%B.6%C.8%D.10%
4.贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（B）相关。
A.正向B.反向C.不D.零
5.金融风险的识别是金融风险管理的（A）
A.第一步B.第二步C.第三步D.第四步
6.有1年期满时偿付1000美元面值的美国国库券，若当期买入价格为900美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少（A）
A.11.1%B.27.8%C.15.9%D.5.4%
二、多项选择题
1.属于商业银行资产项目的是（ACDE）
A.现金资产B.存款负债C.各类贷款D.证券投资E.固定资产
2.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ABCE）
A.存贷款比率B.备付金比率C.流动性比率D.总资本充足率E.单个贷款比率
3.信贷风险防范的方法中，减少风险的具体措施有（ABCDE）
A.实行信贷配给制度B.实施抵押担保C.签订限制性契约D.提供贷款承诺E.跟踪客户的资产负债和资金流动情况
4.信贷结构调整通常包括（ACDE）
A.产业和行业结构调整B.存款客户结构调整C.区域结构调整D.种类结构调整E.贷款期限和规模结构调整
5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（BCE）
A.无效市场B.弱有效市场C.强有效市场D.偏强有效市场E.中度有效市场
6.按贷款风险从小到大的顺序，贷款分为五个级别（ABCDE）
A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失
7.风险识别的原则是（ABC）
A.全面、深入B.及时、准确C.连续、系统D.局部、抽查E.定期、抽查
8.为了从商业银行资本充足程度来识别商业银行的金融风险，《巴塞尔资本协议》设计了两个比率（AB）
A.一级资本充足率B.总资本充足率C.二级资本充足率D.一级资本额E.风险调整资产
三、判断题
1.金融风险识别是金融风险管理的第一步。（对）
2.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。（错）
理由：除了流动性风险，利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。
3.根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的一级资本充足率不能低于8%。（错）
理由：商业银行的一级资本充足率不能低于4%，总资本充足率不能低于8%。
4.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。（错）
理由：在资产组合里有多种资产，当某项资产的非系统性部分的回报增加时，很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降，两种运动相互抵消，对总资产组合的风险不起作用。
5.在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益。（对）
第四章
一、单选题
1．信用风险的核心内容是（A）
A.信贷风险B.主权风险C.结算前风险D.结算风险
2.（A）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A.德尔菲法B.CART结构分析法C.信用评级法D.期权推理分析法
3.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（C）
A.流动资金/总资产B.留存收益/总资产C.销售收入/总资产D.息前、税前收益/总资产
二、多选题
1.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（ABE）
A.信用问题B.操作问题C.竞争问题D.销售问题E.汇率问题
2.专家制度法的内容包括（ABCDE）
A.品德与声望B.资格与能力C.资金实力D.担保E.经营条件和商业周期
3.按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（ABCE）
A.准备B.会谈C.评定D.公示E.事后管理
判断题
信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。（对）
由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（错）
理由：由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为系统性风险，由内在不确定性导致的信用风险才称为非系统性风险。
某金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（错）
理由：某金融资产的方差越大，说明资产收益波动越大，金融风险越大。
第五章
一、单选题
1.金融机构的流动性需求具有（A）
A.刚性特征B.柔性特征C.宽限性特征D.清偿性特征
2．资产负债管理理论产生于20世纪（D）。
A.30年代B.40年代C.60年代D.70年代末、80年代初
3.金融机构的流动性越高，（B）。
A.风险性越大B.风险性越小C.风险性没有D.风险性较强
4.流动性缺口是指银行（A）和负债之间的差额。
A.资产B.现金C.资金D.贷款
5.商业银行可直接自主运用的资金在我国习惯称为（D）
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.头寸
6.基础头寸是指商业银行的库存现金和（A）之和。
A.在中央银行的超额准备金B.法定存款准备金C.存款D.贷款
二、多选题
1.金融机构流动性较强的负债有（ABCD）
A.活期存款B.大额可转让定期存单C.向其他金融企业拆借资金D.向中央银行借款E.短期有价证券
2.商业银行贷款理论的缺陷是（ABC）
A.没有考虑贷款需求多样化B.没有认识到存款的相对稳定性C.没有注意到贷款清偿的外部条件D.没有预测购买负债E.没有注意流动性与盈利性的矛盾
3.证券公司流动性风险主要来自（ABCD）
A.代客理财B.自营证券业务C.新股（债券）发行及配售承销业务D.客户信用交易E.投放贷款
4.商业银行现金资产包括（ABC）
A.库存现金B.在中央银行的存款C.同业存款D.公司债券E.证券化的贷款
5.商业银行头寸包括（ABC）
A.基础头寸B.可用头寸C.可贷头寸D.同业往来E.超额准备
6.商业银行流动性较高的资产包括（ABCDE）
A.超过必要储备的现金和同业存款B.1年期的国库券和政府机构债券C.信用等级较高的地方政府债券和公司债券D.可以证券化的贷款E.中央银行资金贷款和回购协议
7.衡量流动性的方法主要有（ABCD）
A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法E.算数平均法
8.商业银行保持流动性的方法主要有哪三种（ABC）
A.保持足够的准备资产B.合理安排资产组合C．增加资产流动性Ｄ．随机安排资产组合Ｅ．减少储备资产
9.商业银行的准备资产包括（AB）
A.现金资产B.短期有价证券C.长期有价证券D.长期贷款E.定期存款
１０．银行负债流动性管理的方法主要有（ABC）
A．开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债B．对传统的各种存款进行多形式的开发和创新C．开辟新的有利于增强流动性的存款服务Ｄ.保持足够的准备资产Ｅ.合理安排资产组合
三、判断题
1.金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配。（对）
2.因为融资技术和融资工具的创新，使许多业务可以在资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理。（对）
3.贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储”的流动性越低，流动性风险也就越大。（错）
理由：该指标越小说明流动性越充分，风险也就越小。
4.商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（错）
理由：商业银行本身没有三级准备，并且长期贷款不可能随时变现。
5.超额储备比例是指超额储备对存款总额的比例。（对）
6.核心存款也称为易变存款，受利率等外部因素的影响较大。（错）
理由：这是非核心存款的特征。
7.核心存款是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变换和经济环境对其影响也比较小。（对）
8.核心存款是银行稳定的资金来源，但是，商业银行一旦失去信誉，核心存款也会流失。（对）
第六章
一、单选题
1.麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（B）之比。
A.面值B.现值C.未来价值预期D.清算价值
2.利率互换交易始于20世纪（D）
A.30年代B.40年代C.60年代D.80年代
3.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（A）会增加银行的利润。
A.上升B.下降C.资金D.贷款
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